Duração da mediana média ajustada média móvel

Média móvel simples - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo e depois dividindo Este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio da garantia durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode sinalizar que outros ganhos estão em estoque. Análise Técnica: Indicadores e Osciladores Os indicadores são cálculos baseados no preço e no volume de uma segurança que mede coisas como fluxo de dinheiro, tendências, volatilidade e impulso. Os indicadores são utilizados como medida secundária aos movimentos reais dos preços e adicionam informações adicionais à análise de valores mobiliários. Os indicadores são utilizados de duas formas principais: para confirmar o movimento dos preços e a qualidade dos padrões gráficos, e para formar sinais de compra e venda. Existem dois tipos principais de indicadores: liderar e atrasar. Um indicador líder precede os movimentos de preços, dando-lhes uma qualidade preditiva, enquanto um indicador de atraso é uma ferramenta de confirmação porque segue o movimento dos preços. Um indicador avançado é considerado o mais forte durante períodos de intervalos de negociação paralelos ou não tendentes, enquanto os indicadores de atraso ainda são úteis durante os períodos de tendência. Existem também dois tipos de construções de indicadores: aqueles que se enquadram em um intervalo limitado e aqueles que não o fazem. Os que estão ligados dentro de um intervalo são chamados osciladores - estes são os tipos mais comuns de indicadores. Os indicadores do oscilador têm um intervalo, por exemplo entre zero e 100, e períodos de sinal em que a segurança é sobrecompra (cerca de 100) ou sobrevenda (perto de zero). Indicadores não limitados ainda formam sinais de compra e venda, além de exibir força ou fraqueza, mas variam na forma como fazem isso. As duas principais formas em que os indicadores são utilizados para formar sinais de compra e venda na análise técnica são através de cruzamentos e divergências. Os cruzamentos são os mais populares e são refletidos quando o preço se move através da média móvel, ou quando duas médias móveis diferentes se cruzam. Os indicadores de segunda via são usados ​​através da divergência, o que acontece quando a direção da tendência do preço e a A direção da tendência do indicador está se movendo na direção oposta. Isso indica aos usuários indicadores que a direção da tendência de preços está se enfraquecendo. Os indicadores que são utilizados na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Esses indicadores ajudam a identificar o impulso, as tendências, a volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para auxiliar na análise técnica das tendências. É importante notar que, enquanto alguns comerciantes utilizam um único indicador unicamente para sinais de compra e venda, eles são melhor utilizados em conjunto com os movimentos de preços, padrões de gráficos e outros indicadores. Linha de distribuição de acumulação A linha de distribuição de acumulação é um dos indicadores de volume mais populares que mede o fluxo de dinheiro em uma segurança. Este indicador tenta medir a proporção de compra para venda, comparando o movimento de preços de um período com o volume desse período. AccDist ((Close - Low) - (High - Close)) (High - Low) Periods Volume Este é um indicador não limitado que simplesmente mantém uma soma em execução durante o período da segurança. Os comerciantes procuram tendências neste indicador para obter informações sobre o valor da compra em comparação com a venda de uma garantia. Se uma segurança tiver uma linha de distribuição de acumulação que está a tendência para cima, é um sinal de que há mais compras do que vender. Índice direcional médio O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência que é usado para medir a força de uma tendência atual. O indicador raramente é usado para identificar a direção da tendência atual, mas pode identificar o impulso por trás das tendências. O ADX é uma combinação de duas medidas de movimento de preços: o indicador direcional positivo (DI) e o indicador direcional negativo (-DI). O ADX mede a força de uma tendência, mas não a direção. O DI mede a força da tendência ascendente enquanto o - DI mede a força da tendência descendente. Estas duas medidas também são traçadas juntamente com a linha ADX. Medido em uma escala entre zero e 100, as leituras abaixo de 20 indicam uma tendência fraca, enquanto as leituras acima de 40 indicam uma forte tendência. Aroon O indicador Aroon é um indicador técnico relativamente novo que foi criado em 1995. O Aroon é um indicador de tendência usado para medir se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa e a magnitude dessa tendência. O indicador também é usado para prever quando uma nova tendência está começando. O indicador é composto por duas linhas, uma linha Aroon up (linha azul) e uma linha Aroon down (linha pontilhada vermelha). A linha Aroon up mede a quantidade de tempo que tem sido desde o preço mais alto durante o período de tempo. A linha Aroon, por outro lado, mede a quantidade de tempo desde o menor preço durante o período. O número de períodos que são utilizados no cálculo depende do período que o usuário deseja analisar. Aroon Oscillator Uma expansão do Aroon é o oscilador Aroon. Que simplesmente traça a diferença entre as linhas Aroon para cima e para baixo, subtraindo as duas linhas. Esta linha é então plotada entre um intervalo de -100 e 100. A linha central em zero no oscilador é considerada uma linha de sinal principal que determina a tendência. Quanto maior o valor do oscilador a partir do ponto da linha central, mais a força ascendente existe na segurança quanto menor o valor dos osciladores é da linha central, mais a pressão para baixo. Uma inversão de tendência é sinalizada quando o oscilador atravessa a linha central. Por exemplo, quando o oscilador passa de positivo para negativo, é confirmada uma tendência descendente. A divergência também é usada no oscilador para prever inversões de tendência. Um aviso de reversão é formado quando o oscilador e a tendência de preços estão se movendo em uma direção oposta. As linhas Aroon e Osciladores Aroon são conceitos bastante simples para entender, mas produzem informações poderosas sobre as tendências. Este é outro ótimo indicador para adicionar a qualquer arsenal de comerciantes técnicos. Convergência média móvel A divergência de convergência média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e usados ​​na análise técnica. Este indicador é composto por duas médias móveis exponenciais, que ajudam a medir o impulso na segurança. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis conspiradas em uma linha central. A linha central é o ponto em que as duas médias móveis são iguais. Junto com o MACD e a linha central, uma média móvel exponencial do próprio MACD é plotada no gráfico. A idéia por trás deste indicador de momentum é medir o impulso de curto prazo em comparação com o impulso de longo prazo para ajudar a sinalizar a direção atual do impulso. MACD média móvel em curto prazo - média móvel a longo prazo Quando o MACD é positivo, ele indica que a média móvel de prazo mais curto está acima da média móvel de longo prazo e sugere um impulso ascendente. O contrário é válido quando o MACD é negativo - isso indica que o termo mais curto está abaixo do mais longo e sugere um impulso descendente. Quando a linha MACD atravessa a linha central, ele sinaliza uma passagem nas médias móveis. Os valores médios móveis mais comuns utilizados no cálculo são as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias. A linha de sinal é comumente criada usando uma média móvel exponencial de nove dias dos valores MACD. Esses valores podem ser ajustados para atender às necessidades do técnico e da segurança. Para títulos mais voláteis, as médias de curto prazo são usadas, enquanto os títulos menos voláteis devem ter médias mais longas. Outro aspecto do indicador MACD que é freqüentemente encontrado em gráficos é o histograma MACD. O histograma é plotado na linha central e representado por barras. Cada barra é a diferença entre o MACD e a linha de sinal ou, na maioria dos casos, a média móvel exponencial de nove dias. Quanto maior as barras em qualquer direção, mais impulso atrás da direção em que as barras apontam. (Para mais informações, consulte Divergência de Convergência Média em Movimento - Parte 1 e Parte 2. e Comercialização da Divergência MACD.) Como você pode ver na Figura 2, um dos sinais de compra mais comuns é gerado quando o MACD cruza acima da linha de sinal (Linha pontilhada azul), enquanto os sinais de venda geralmente ocorrem quando o MACD passa abaixo do sinal. Índice de Força Relativa O índice de força relativa (RSI) é outro dos indicadores de impulso mais utilizados e conhecidos na análise técnica. RSI ajuda a sinalizar as condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado em um intervalo entre zero e 100. Uma leitura acima de 70 é usada para sugerir que uma segurança é sobrecompra, enquanto uma leitura abaixo de 30 é usada para sugerir que está sobrevendido. Este indicador ajuda os comerciantes a identificar se um preço de segurança foi injustamente empurrado para níveis atuais e se uma reversão pode estar a caminho. O cálculo padrão para RSI usa 14 dias de negociação como base, que pode ser ajustado para atender às necessidades do usuário. Se o período de negociação for ajustado para usar menos dias, o RSI será mais volátil e será usado para transações de curto prazo. (Para ler mais, veja Momentum e o índice de força relativa. Índice de força relativa e seus pontos de falha e conheça os osciladores - Parte 1 e Parte 2.) Volume no equilíbrio O indicador de volume no balanço (OBV) é um Indicador técnico bem conhecido que reflete movimentos em volume. É também um dos indicadores de volume mais simples para calcular e entender. O OBV é calculado tomando o volume total para o período de negociação e atribuindo-lhe um valor positivo ou negativo dependendo se o preço está em alta ou baixa durante o período de negociação. Quando o preço está subido durante o período de negociação, o volume é atribuído a um valor positivo, enquanto um valor negativo é atribuído quando o preço está desacelerado durante o período. O volume total positivo ou negativo para o período é então adicionado a um total acumulado a partir do início da medida. É importante focar a tendência no OBV - isto é mais importante do que o valor real da medida OBV. Esta medida expande a medida do volume básico, combinando movimento de volume e preço. (Para mais informações, consulte Introdução ao volume no balanço.) Oscilador estocástico O oscilador estocástico é um dos indicadores de momentum mais reconhecidos utilizados na análise técnica. A idéia por trás desse indicador é que em uma tendência de alta, o preço deve estar fechando perto dos máximos do intervalo de negociação, sinalizando o impulso ascendente na segurança. Em tendências de baixa, o preço deve estar próximo das baixas do intervalo de negociação, sinalizando o impulso descendente. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero e 100 e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é o K, que é essencialmente a medida em bruto usada para formular a idéia de impulso por trás do oscilador. A segunda linha é a D, que é simplesmente uma média móvel da K. A linha D é considerada a mais importante das duas linhas, pois é visto produzir sinais melhores. O oscilador estocástico geralmente usa os últimos 14 períodos de negociação em seu cálculo, mas pode ser ajustado para atender às necessidades do usuário. (Para ler mais, consulte Obter Conhecer os Osciladores - Parte 3.) Fechar Preço VS Preço Mediano (ou outros tipos de preços) Juntado em outubro 2017 Status: Forex Shaman 1.468 Posts Muitos de vocês usam médias móveis em sua estratégia de negociação ou algum tipo De um indicador que se baseia em uma fórmula derivada média móvel. Mas todas as médias móveis são apenas um tipo de uma média de uma série de preços, mas você já se perguntou o quão preciso e confiável é sua média móvel. Por qualquer tipo de MA que você use: Simples Exponente, ponderado linear, alisado ou outro, é calculado em dados base que, em MT4 pelo menos, podem ser: Todas as variações podem ser usadas para vários tipos de estratégias, no entanto, o mais básico é CLOSE e MEDIAN e isso É o meu dilema, porque o CLOSE olha apenas o preço final de uma vela, enquanto o MEDIAN calcula nas mechas também. Pode-se dizer que as mechas são apenas ruídos, então o CLOSE deve ser o melhor, mas nem sempre às vezes As mechas podem sugerir a direção futura, então pode Seja um erro usar o CLOSE. É um grande dilema, no entanto. Então, no debate entre CLOSE PRICE vs MEDIAN PRICE, qual você considera mais importante. Deixe-nos analisar isso com cuidado e debate isso porque esta é uma questão importante para todos os usuários de MA lá, então, compartilhe seus pensamentos e opiniões. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum, eu uso todos os mesmos Emas de perto em todos os TFs. 50, 100, 200ema e sma. Mas, na realidade, não importa. Observe qualquer coisa o tempo suficiente e você se acostume com a forma como o preço reage em torno disso. Por exemplo, no dia seguinte, eu quase sempre tomarei o primeiro golpe de preço em um 4H 50ema. Como uma bola de tênis contra uma raquete é um salto muito bom. Isso é tudo o que posso compartilhar. Tentando descrever quothowquot eu me acostumei com eles em todos os TFs levaria quase tantos anos como fez para fazê-lo. Agora, meu projeto de gráfico Tick é um pouco diferente. Eles estão. Bem, pessoalmente, previ a SMA, mas estou mais curioso por que você escolhe o Close over Median, porque não é absolutamente trivial, é realmente muito importante. Imagem anexa (clique para ampliar) Não é muita diferença, mas ainda é diferença, e eu sou um cara preciso, eu quero encontrar o melhor. Você pode ver que ambos são PERÍODO 10 SMA, mas o azul é o MEDIANO E a laranja é CLOSE one. A diferença é óbvia, e eu gostaria de ouvir por que você escolhe 1 sobre a outra, qualquer motivo que seja lógico, por favor, que um otário nasça cada minuto - PT Barnum Desculpe, eu não entendo. Bem, pessoalmente, previ a SMA, mas estou mais curioso por que você escolhe o Close over Median, porque não é absolutamente trivial, é realmente muito importante. Não é muita diferença, mas ainda é diferença, e eu sou um cara preciso, eu quero encontrar o melhor. Você pode ver que ambos são PERÍODO 10 SMA, mas o azul é o MEDIANO e a laranja é o PRÓXIMO . A diferença é óbvia, e eu gostaria de ouvir por que você escolheu 1 sobre a outra, qualquer motivo que seja lógico. Você deve ter perdido a chave na minha postagem, eu acho. Mas, na realidade, não importa. Observe qualquer coisa o tempo suficiente e você se acostume com a forma como o preço reage em torno disso. Acabei de começar a começar com EMA Close e preso com isso. Se eu escolhesse a Mediana e estivesse presa com isso, seria a mesma coisa. A diferença matemática é tão pequena (um pouco maior nos TFs maiores, é claro) que uma sobre a outra não faz diferença. É o que você está interessado demais para isso. para mim. Escolha um e passe alguns anos assistindo nos vários TFs em vários pares. Você verá. A única diferença no quotmathquot real seria a codificação de um EA ou indicador, pois eles realmente calculam aquelas pequenas diferenças com o passar do tempo. Nós não somos. Cavaleiro fantasma bastante lógico - WWTBMD Você deve ter perdido a chave na minha postagem, eu acho. Mas, na realidade, não importa. Observe qualquer coisa o tempo suficiente e você se acostume com a forma como o preço reage em torno disso. Acabei de começar a começar com EMA Close e preso com isso. Se eu escolhesse a Mediana e estivesse presa com isso, seria a mesma coisa. A diferença matemática é tão pequena (um pouco maior nos TFs maiores, é claro) que uma sobre a outra não faz diferença. É o que você está interessado demais para isso. para mim. Escolha um e passe alguns anos assistindo nos vários TFs em vários. Eu entendo o seu ponto de vista, e eu entendo o que você diz, mas você ainda não mostrou qualquer racionalidade por trás da sua escolha, por que por outro. E não, não é indiferente, ou pelo menos não para quants como eu, porque eu tento entender a microestrutura da mesma forma que a macroestrutura. Se o gráfico fosse um gráfico de tiques, o que, infelizmente, o MT4 não tem, então não importaria, mas até agora M1 é o TF mais pequeno, então pode haver ainda diferença entre. Por exemplo, se um evento de notícias for disparado às 15:00: 20 segundos, isso afetaria o alto devido à volatilidade, ele seria disparado às 15:00:59, então afetaria o preço CLOSE. Portanto, é definitivamente dependente do tempo que desencadeia a notícia, no entanto, eu ainda não consigo decidir qual deles é mais preciso do que o outro. Um herdeiro nascido a cada minuto - P. T. Barnum. Eu entendo seu ponto de vista, e eu entendo o que você diz, mas você ainda não mostrou qualquer racionalidade por trás da sua escolha, por que por outro. E não, não é indiferente, ou pelo menos não para quants como eu, porque eu tento entender a microestrutura da mesma forma que a macroestrutura. Se o gráfico fosse um gráfico de tiques, o que, infelizmente, o MT4 não tem, então não importa, mas até agora M1 é o TF menor, então, ainda pode haver diferença entre. Por exemplo, se um evento de notícias for disparado às 15:00: 20 segundos depois. O racional foi. Eu apenas escolhi um. Eu era novo para negociação e. Eu apenas escolhi um. Porque eu coloquei isso por anos, estou acostumado a isso e sei como lê-los visualmente agora. Não estou dizendo que não faz diferença para os outros. Apenas não para mim. Na verdade, estou quase disposto a apostar que, à medida que este fio continua, você verá muitas pessoas com todos os tipos de escolhas diferentes por diferentes motivos. Não sou um quant. Eu sou um comerciante visual com relação às MAs. SRSD amp PA Isso é diferente. De qualquer forma eu preciso dormir um pouco. Linha agradável. Imagem anexa (clique para ampliar) O Fechar traz sua linha MA mais perto das velas eo Open coloca mais longe. Usando cada um em um padrão cruzado MA dá uma cruz sólida quando o preço muda de direção. Eu uso a mediana a maior parte do tempo porque ele mede as velas e mantém o MA centrado com a ação do preço. Isso ajuda a filtrar os picos que podem acontecer em qualquer direção. Então, usando o cruzamento mediano de 1 MA, algumas linhas MA me dão um ponto de entrada ao invés de usar a Licitação ou Pergunta, o que muitas vezes tocará uma linha MA e continuará dando uma entrada falso ou muito cedo de uma entrada. Sim, faz sentido, pode-se dizer que, se usássemos o (AskBid) 2, da mesma forma que usamos a mediana, mas, se você usar a mediana, você sempre pode influenciar a diferença de preço excedente usando o tipo MEDIANDO PRAZENDO De preço onde você adiciona apenas o spread médio de seu corretor à mediana e refletiu o preço com muita precisão. Obrigado pela resposta racional. O racional foi. Eu apenas escolhi um. Eu era novo para negociação e. Eu escolhi apenas um. Porque eu fiquei com isso durante anos, estou acostumado e sei como lê-los visualmente agora. Não estou dizendo que não faz diferença para os outros. Apenas não para mim. Na verdade, estou quase disposto a apostar que, à medida que este fio continua, você verá muitas pessoas com todos os tipos de escolhas diferentes por diferentes motivos. Não sou um quant. Eu sou um comerciante visual com relação às MAs. SRSD amp PA Isso é diferente. De qualquer forma eu preciso dormir um pouco. Linha agradável. 233 Tick Chart - MT4. Mas isso é obter tópico. Muito bem então, por isso é subjetivo para você, eu entendo isso. Mas eu procurando uma análise quantificada, não é o suficiente para mim, eu busco maneiras objetivas. De qualquer forma obrigado por compartilhar suas idéias. Quero um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum O racional foi. Eu apenas escolhi um. Eu era novo para negociação e. Eu escolhi apenas um. Porque eu fiquei com isso durante anos, estou acostumado e sei como lê-los visualmente agora. Não estou dizendo que não faz diferença para os outros. Apenas não para mim. Na verdade, estou quase disposto a apostar que, à medida que este fio continua, você verá muitas pessoas com todos os tipos de escolhas diferentes por diferentes motivos. Não sou um quant. Eu sou um comerciante visual com relação às MAs. SRSD amp PA Isso é diferente. Albchr bate-o diretamente na cabeça. Hey Proximus Você não deveria adivinhar-se com esses tipos de questões de confiança - NÃO. Quando eu era um comerciante do mercado rookie que começava a sair da faculdade, eu costumava pensar que as EMAs eram melhores porque, de alguma forma, eu achava que o quotsmootherquot deveria ser mais útil e, além disso, quotexponentialquot soou mais quotscientificquot que quotsimplequot. (Eu estou rindo do eu anterior, por sinal, não a você.) Esses eram os dias que eu costumava negociar em cruzamentos de MA (muito para meus conselheiros superiores desânimo) e quando eu realmente pensava ADXDMI linhas eram úteis de qualquer maneira. Ao longo dos anos, eu soube que os SMA eram tão úteis para o único propósito para o qual eu uso MAs (hoje em dia): decidir a direção da tendência. Para cada pessoa que pode ganhar dinheiro usando o preço de fechamento padrão, você deve encontrar pelo menos uma outra pessoa que SWEARS por preço médio. Como uma variação para a opinião de albchrs, vou seguir em frente e dizer isso com certeza, isso é importante para algumas pessoas, mas na verdade NÃO DEVE. Basta escolher um que funcione para você, é o meu conselho. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. Albchr bate-o diretamente na cabeça. Hey Proximus Você não deveria adivinhar-se com esses tipos de questões de confiança - NÃO. Quando eu era um comerciante do mercado rookie começando a sair da faculdade, eu costumava pensar que os EMAs eram muito melhores porque, de alguma forma, eu pensava que o quotsmootherquot deveria ser mais útil e, além disso, quotexponentialquot parecia mais quotscientificquot que quotsimplequot. (Eu estou rindo do eu anterior, por sinal, não a você.) Esses eram os dias que eu costumava negociar em cruzamentos de MA (muito para meus conselheiros seniores consternados) e quando eu realmente. Eu sei que não deve ser importante para um daytrader ou, mas estou tentando construir um modelo quant para conectar a microestrutura com a macro. Claro que a manobra da tendência é o objetivo disso. Até agora, eu me inclino para o modelo MEDIANSPREAD porque inclui movimentos de preços de candelabros intra-candelabros, que o preço de fechamento não faz, e se o prazo for muito grande, ele reduz a severidade de precisão. Num quadro de ticks, não importaria (porque não há alto No entanto, em M1, um grande evento de notícias que acontece no meio da barra M1, se o preço FECHAR for usado, então o deturpará severamente. Claro, pode-se dizer que as notícias O impacto pode acontecer em segundos aleatórios, dependendo da velocidade do mecanismo ECN e da liquidez, mas eu simplesmente sinto que é estatisticamente mais correto para usar o preço MEDIAN com dados M1. Não é o único argumento que eu tenho para fechar o preço é que muitos comerciantes de gráficos provavelmente esperam quotcandle closequot , A questão é o quanto eles importam no grande esquema. O mercado se preocupa com o tempo de troca comercial ou não é o que um nascido nasceu a cada minuto? - P. T. Barnum Erm. Depois de reler este tópico, tenho que me desculpar por tocar. Se a minha última publicação parecia desanimar a discussão ou minimizar a questão do assunto em discussão, não era minha intenção supor de um ponto de vista acadêmico, isso Ainda é um debate válido. Cheers, mate Não há problema, todas as idéias são bem-vindas em meus tópicos, eu sou um cara de mentalidade aberta. Então eu pensei que o método científico para testá-lo seria talvez demorar os últimos 10 segundos de minuto, e os primeiros 10 segundos em um formato TICK, e compará-lo com um selecionado aleatoriamente outros 20 segundos de um minuto. Assim, Nós podemos testar se os últimos segundos e os primeiros diferem do resto, se a correlação for alta, então o PREÇO MÉDIO é melhor, se for baixo, então o PREÇO FECHADO porque, de fato, os mercados podem se mover de forma diferente no final e no início de uma vela . Nós precisamos de uma grande amostra, digamos 1 mês de dados de carrapatos, em vários pares, e incluindo, claro, notícias de alta volatilidade. Por favor, eu tenho quotTheres um otário nascido a cada minutequot - P. T. Barnum Então eu pensei que o método científico para testá-lo seria talvez tomar os últimos 10 segundos de minuto, e os primeiros 10 segundos em um formato TICK, e compará-lo com um selecionado aleatoriamente outros 20 segundos de um minuto. Há mais negociação no quotfirstquot de um período de tempo do que no resto em média. Porque muitos comerciantes trocam depois que um sinal é confirmado (vela anterior fechada, vela aberta aberta) - M1. H1. E muitas operações de corte de pedidos mal programadas são uma vez que é uma M1. H1, e eles fazem isso geralmente em um novo período de início (primeiro segundo, minuto.) Então, nos primeiros segundos de cada M1, há mais negociação do que no resto dos segundos. Nos primeiros minutos de cada H1, há mais negociação do que no resto. E surpresa, surpresa, nos primeiros milésimos de segundo, há mais negociação do que no resto. Isto é, em média, é claro, se as notícias chegarem, bem. Alguns algos ainda consideram os negócios abertos no quotfirstquot como menos informados do que os negócios abertos no quotrestquot, porque se você concentrar sua negociação nos primeiros momentos, isso significa que seus modelos são menos sofisticados. Há mais negociação no quotfirstquot de um período de tempo do que no resto em média. Porque muitos comerciantes trocam depois que um sinal é confirmado (vela anterior fechada, vela aberta aberta) - M1. H1. E muitas operações de corte de pedidos mal programadas são uma vez que é uma M1. H1, e eles fazem isso geralmente em um novo período de início (primeiro segundo, minuto.) Então, nos primeiros segundos de cada M1, há mais negociação do que no resto dos segundos. Nos primeiros minutos de cada H1, há mais negociação do que no resto. E surpresa, surpresa, no primeiro. Não é completamente aleatório, do ponto de vista lógico, também é verdade porque as ordens podem atrasar, especialmente nos segundos é muito fácil obter um atraso RANDOM para uma ordem de 200 metros. E mais negociação não implica necessariamente volatilidade e estou procurando a distribuição de volatilidade Aqui. Posso publicar em breve a documentação. Quero um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum basei minha opinião em documentos acadêmicos que estudaram isso (mas eu não tenho um link agora). Você baseou-se em o que você mediu isso. Na verdade, ele faz. Este é um fato comprovado além de qualquer dúvida. O volume de negociação é um ótimo proxy para a volatilidade. Isso é válido tanto para os mercados de capital e forex. Isso também explica muito bem a estabilidade súbita da volatilidade intradia. Posso publicar minha pesquisa em breve, mas ela a carga lentamente. Entretanto, como a volatilidade do volume, como o sistema ECN deve lidar com os pedidos, da mesma forma, se eles forem adicionados com preenchimento parcial e não colocando toda a ordem no mercado de uma só vez, mesmo que tenha liquidez necessária para isso. Se não houver liquidez para a ordem, então isso pode causar volatilidade, pois o preço irá saltar para o nível de líquido mais próximo, mas não acho que possa ser generalizado. Quanto mais suave o sistema ECN é menos a volatilidade, quanto mais ganancioso o LP é a maior volatilidade, como o alargamento do spread pode causar alguma volatilidade excessiva. É um dever do LP para fornecer um mercado líquido com movimentos de preços suaves. O fato de os volumes crescentes aumentar a volatilidade é apenas uma indicação de que os LPs estão fazendo seu trabalho mal, mas eu não acho que ele possa ser generalizado. Ou colocá-lo desta forma, o tamanho do mercado FX, e o volume de negócios diário está aumentando em cerca de 50 ou mais anualmente, mas a volatilidade não está dobrando, como você explica isso. Quero um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum Juntou-se para outubro de 2017 Status: Forex Shaman 1.468 Posts Ok, então, basicamente, o experimento foi feito dessa maneira: eu levei 20 dias ou mais de dados de tiques do mês passado para este mês, então eu comparei os 0,10 e 51,59 segundos de uma vela Com os 21,40, onde significa que os números de borda incluíram e compararam os resultados. Isso foi feito tomando a BANHA ANTERIOR e subtraindo o BID atual, e tomando o valor absoluto, pois a direção não importa aqui, buscamos volatilidade . Agora, primeiro, havia aleatoriamente mais carrapatos na 1ª categoria, em 9000 e mais do que no segundo, mas para um teste de correlação, você precisa de amostras de tamanho semelhante, então o que eu fiz foi que excluei de forma aleatória todos esses 9000 carrapatos extras Que o grupo 1 tinha, até que ambos os grupos se tornassem iguais. Em seguida, eu removi o espaço entre os números com um editor de texto e, em seguida, correlacionei as 2 colunas. E o resultado é uma perfeita correlação de 100 entre a 2 coluna, de modo que a volatilidade é realmente aleatória ao nível do tiquetaque e também o tempo como tal Não importa, então não há diferença de volatilidade entre X segundo de um castiçal de Y segundo de uma vara (representando velas M1 usando dados reais de tiques de HQ para calculá-lo), em média pelo menos. Por conseguinte, por sua vez, é mais preciso de usar PREÇO MEDIANO DO PRÓXIMO PREÇO. O tamanho da amostra foi de 876,433 carrapatos, dos quais 289,519 foram utilizados no teste de correlação. Penso que é um tamanho de amostra bastante sólido, abrangendo 20 dias de dados. Aqui está a evidência (53 MB de dados de registro que minha pesquisa incluiu) quotTheres um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum