Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) Based backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implementação de estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Visual Plug-in de estúdio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, , Vários corretores suportados Managem de dados de classe institucional Backtesting solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de backtesting de nível de carteira e negociação, multi - asset, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - - QuantRouter - roteamento de dados e ordens - gerenciamento de dados de classe institucional - solução de implementação de estratégia de backtesting: - solução multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretora) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Profissional 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - apoio diário estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - lease 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (suporte a provedores de dados múltiplos) - 595 para Versão Premium Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem enviar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ESTADOS UNIDOS e ETFs (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso, simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - remonta a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta backtest baseados na web backtesting para testar a equidade factor picking e estratégias de alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráficos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidal, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator que investe: - permite que o usuário misture fatores múltiplos de ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovado sobre Benchmarks de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada na web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Ased backtesting ferramenta para testar stock picking estratégias: - ações dos EUA, os dados da ValueLine de 1986-2017 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste de granularidade mensalOverview: Este site educacional gratuito destina-se a permitir que você comparar estratégias de negociação técnicas como cientificamente Possível através de backtesting. Em geral, é muito difícil de forma consistente vencer o mercado e você deve ser cético de qualquer coisa que lhe diga o contrário. Este site permite que você backtest algumas técnicas técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite que você tela para as ações que atendam aos seus critérios de negociação. As estratégias que backtest bem, naturalmente, não garantem o sucesso para a frente mas poderiam ter uma probabilidade mais elevada de executar bem. Backtesting também permite que você veja as condições de mercado em que uma determinada estratégia irá funcionar bem. Por exemplo, se você está confiante de que o mercado será faixa limitada indo para a frente, você pode descobrir quais as estratégias que executam melhor neste tipo de mercado. Isso é feito por backtesting sobre os prazos históricos que foram limite de faixa e ver quais estratégias são melhores. Backtesting também ajuda a ver quais parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, um 10 stop-loss superar um 5 stop-loss 9 períodos de tempo históricos de 10 Assim, backtesting pode fornecer idéias valiosas de negociação, embora ele não pode garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir: A combinação de negociação ativa e comissões pode acabar com você mesmo se você tem uma boa porcentagem de ganhar comércios Really tight trailing stops pode prejudicar seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir drawdown tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você pensou que seria bom que consistentemente underperform o mercado Orientações (Single Stock Backtesting): Selecione o estoque que você deseja backtest sua estratégia técnica em. Capital de Partida: Quantidade de dinheiro que você começa com Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você. Uma parada regular significa que você vai sair de sua posição se o estoque cai um percentual definido abaixo onde você comprou. Trailing stop: Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em uma parada de 10 arrasto. Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9. Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13,5, você vai vender em 13,5 e bloquear em alguns dos ganho. Target: Venda quando seu estoque atinja um determinado ganho percentual (Pode desativar selecionando Dont Use Target) Data de InícioEnd Data: Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre o preço e os indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima dos 200 dias sma e venda quando os 50 dias cruzam abaixo dos 200 dias (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares: Get TradesGraph: Get trades literalmente mostrar-lhe os negócios que você teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos: teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que o retorno médio diário do SampP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de comprar e manter durante o período de tempo. Queremos saber quão confiantes podemos estar para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, mais certeza você pode ser de que sua estratégia é realmente melhor do que o SampP 500 ou comprar e segurar. O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções (PortTester Beta): Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques atingir seus sinais de compra e venda técnica. Na primeira caixa de texto, digite os tickers para a cesta de ações que você deseja backtest sua estratégia técnica em. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem as ações de 30 dow, AA AXP BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA que é o padrão. Target Número de posições abertas: Este é o número de ações que você quer ter uma posição dentro e não mais. Por exemplo, vamos dizer que você deseja direcionar 2 posições abertas. Quando o backtester encontra um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos GE, ele assumirá GE foi comprado. Agora vai procurar mais 1 estoque para comprar quando há um sinal de compra, digamos BAC. Você tem agora um portfolio de 2 posições abertas (GE e BAC) eo backtester não comprará mais até que um sinal do sell venda um dos estoques. Uma carteira diversificada provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso requer muito poder de computação para testar. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção de desempenho de uma estratégia. De nota, para os investidores com uma pequena quantidade de capital dizer 10.000, é caro para o comércio de um grande número de posições com 20 comissões para ida e volta comércios. ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Capital de Partida: Quantidade de dinheiro que você começa com Comissão de Negociação: Valor que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar um estoque Dimensionamento de posição: É assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Atribution) está disponível. Isto significa que se eu tiver 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, vou colocar 5000 em cada menos comissões. Em outras palavras, dinheiro disponível será igualmente dividido em direção a novas posições até que eu atinja o meu alvo n número de posições abertas. Outras opções para vir será o mesmo número de ações, e volatilidade baseada posição dimensionamento regras. Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você. Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em uma parada de 10 arrasto. Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9. Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13,5, você vai vender em 13,5 e bloquear em alguns dos ganho. Start DateEnd Date: Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester começará na data de início em dados históricos e pesquisará pelas ações que você selecionou até que multar um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester move-se para o dia seguinte e pesquisa todos os estoques do cesto até que um sinal de compra seja encontrado no qual o estoque é assumido como comprado ao preço de fechamento ajustado para divisões e Dividendos. Assim que um estoque é comprado, o backtester estará olhando para vender esse estoque quando um sinal do sell vem. Ele também continua a olhar para comprar ações até o número-alvo de posições abertas é atingido. Ao mesmo tempo, venderá todas as posições existentes se ocorrer um sinal de venda. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data de término. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre o preço e os indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima dos 200 dias sma e venda quando os 50 dias cruzam abaixo dos 200 dias (cruz da morte). Obter TradesGraph: Get trades irá literalmente mostrar-lhe os comércios que você teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Isenção de responsabilidade: stockbacktest não endossa ou recomenda nenhuma das estratégias ou valores mobiliários neste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser tomado como conselho de investimento. Stockbacktest não deve ser responsabilizado por quaisquer erros neste site ou ações tomadas com base neste conteúdo sites. Em vez de dizer-lhe a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para backtesting, deixe-me em vez focar os maiores erros que você precisa Evitar, a fim de fazer um backtest confiável. Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa para se manter em mente quando backtesting stock trading estratégias - Overfitting dados: Este é, de longe, o maior erro a maioria das pessoas fazem na busca de criar uma estratégia que dá espetacular backtested resultados. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de uma forma que maximiza os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições reais. Existem 2 maneiras de superar isso - testes fora da amostra e criar estratégias baseadas na lógica, em vez de ajustar os parâmetros de entrada. Prejuízo prospectivo: Isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que, de outra forma, não estariam disponíveis naquele momento no passado. Por exemplo, se o fim do ano financeiro de uma empresa é março e você usar seus dados de ganhos para o ano anterior em 1 de abril, é muito provável que a empresa não teria anunciado que os dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés prospectivo. Preconceito de sobrevivência. Este é um daqueles difícil de notar erros. Vamos dizer que você tem uma estratégia que negocia a partir de uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As chances são de que, se você tentar se apossar de 10 anos de dados de preços históricos para estas 500 ações para o seu backtesting, você não vai incluir os dados para todas as ações que foram retiradas da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negociações que teriam sido geradas em qualquer dessas ações ruins se você tivesse realmente executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se exclusivamente em retornos. Há um número de parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode conduzir a vir questões importantes. Por exemplo, se a Estratégia A dá 10 retornos ao longo de um certo período com um máximo de -2, ea estratégia B dá 12 retornos com uma redução de -10, então B não é claramente uma estratégia superior para A. Existem outros parâmetros importantes Tais como redução, taxa de sucesso, taxa de sharpe, etc. Impacto de mercado, encargos de transação. Ao olhar para a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e também os encargos de transação incorridos. Você pode ser tentado a criar uma estratégia que buyssells grandes volumes de algumas ações de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande ordem em um estoque ilíquido irá mover o preço que você wouldnt ter fatorado em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar os retornos substancialmente para que você deve sempre olhar para os lucros líquidos. Mineração de dados . Isso é bastante semelhante ao problema de overfitting de dados. Se você tortura os dados o suficiente, confessará qualquer coisa. Esta é uma piada comum entre os cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados que não significa necessariamente que este padrão será válido no futuro. Os fundamentos mudam. Poderia muito bem acontecer que você encontrar uma estratégia que executa excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer com que essa mesma estratégia falhe no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa manter evoluir com as condições de mercado em mudança. Quadro de tempo pequeno. É crucial testar a estratégia durante um período de tempo suficientemente longo e em condições de mercado em mudança. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem executar excepcionalmente bem em um mercado de touro, mas iria acabar com sua conta bancária em um lado ou mercado de urso. Há muitas outras coisas a considerar quando backtesting. Mas, eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições reais é testá-lo em condições reais. Tauro Riqueza é uma empresa de tecnologia financeira (Riqueza Tauro) que está olhando para resolver os problemas enfrentados pela Tauro Riqueza. Varejistas na Índia. Esperamos oferecer soluções abrangentes de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais. 4.7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Mais respostas abaixo. Quais são as boas maneiras de backtest uma estratégia de negociação e como fazê-lo Existe alguma melhor cinco técnicas de negociação de ações ou estratégias Qual é a melhor negociação de ações Quais são as melhores maneiras para um mais fresco para ser um profissional na negociação no mercado de ações Com 90 Lakh na mão, what039s a melhor maneira de investir na Índia, a fim de obter um retorno mensal de cerca de 80K Qual é a melhor estratégia para investir e negociar para um novo comerciante no mercado de ações Qual é o melhor software para backtesting futuros estratégias Quais são Os primeiros passos para investir no mercado de ações indiano Qual é o melhor software on-line para backtesting estratégias de alocação de carteira Eu quero aprender a negociação de ações. Quais são as melhores maneiras de ir sobre ele Grande questão Infelizmente o backtesting componente de todos os programas de varejo orientado como ninjatrader, tradestation, esignal, etc, é toda a porcaria. Você absolutamente não pode confiar nele. Os resultados são trabalhos da ficção cortados do pano inteiro. Você precisa construir seu próprio ambiente de backtesting (o blog de Andreas Clenow039s após a tendência tem alguns artigos sobre isso) Ou você pode usar uma de várias soluções baseadas em nuvem. Quantopian parece muito bom na verdade e quantconnect é um produto similar. Agora, partindo do zero, eu estaria olhando para Quantopian. 11.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader amp educador derivado vivendo em Nova York. Existem alguns corretores que fornecem backtesting para clientes como parte de sua suíte de software cliente. No entanto, mais frequentemente do que não, aqueles são caixa preta no sentido de que você não sabe como os cálculos são feitos. Em seguida, há backtesters livre online. Mas IMO você o que você pagar. Software autônomo pode ser pesquisado em: Backtesting Software A lista inclui backtesting software incluído em uma corretora empresas ferramentas, mas também tem software autônomo. Se você está negociando para viver (o seu próprio dinheiro ou alguém elses) é a minha preferência para usar software stand alone. Espero que seja útil. 1.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Pratik Jain. Editor Chefe: Tradingtuitions Não há nada tão superior como Amibroker quando se trata de Backtesting. É uma das ferramentas mais versáteis para o desenvolvimento do sistema de Trading e testes. Tem um backtest muito robusto e motor de otimização fora da caixa. Além disso, ele também fornecer backtester personalizado interface usando que você pode jogar em torno do padrão backtest regras e métricas. Confira os poucos artigos abaixo que gira em torno de Amibroker backtesting: 2.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Zerodha pi trading software tem inbuilt opção de código, backtest e ter uma estratégia ao vivo nos mercados de ações indianos. Selecione o estoque para backtesting - aqui nós selecionamos Nifty futuro índice para backtesting. Codificação e Backtesting Agora você pode codificar as condições de negociação para comprar, vender, comprar saída de posição e saída de posição de venda. Por exemplo, aqui temos codificado estratégia de média móvel exponencial: Comprar condição: ClosegtEMA (fechar, 50), que significa comprar quando o fechamento do preço das ações está acima de 50 dias exponencial média móvel. Condições de venda: CloseltEMA (fechar, 50) o que significa vender quando o fechamento do preço das ações está abaixo de 50 dias de média móvel exponencial. Agora introduza o frame de tempo, nenhum dos dias a ser testado traseiro e então estale o teste traseiro Agora o relatório traseiro do teste é gerado como mostra na imagem abaixo. Relatório mostra o número de comércios, nenhum dos negócios rentáveis, lucro líquido, máximo de tração para baixo, relação risco - recompensa e etc pi software está disponível a custo zero para clientes Zerodha. Abra uma conta com eles e obtenha acesso à plataforma de negociação avançada. Back Test demo video 1.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para reprodução Eu utilizo Amibroker para testar as idéias de negociação de ações. Chaves etapas são formando hipótese baseada em observação de gráfico ou idéias compartilhadas. Formalize as condições de saída do amplificador de entrada e também as condições do filtro. Código essas condições em Amibroker. Executando o programa nos dados históricos. Seja em ações individuais ou múltiplas. Analisar os resultados e optimizar as condições. Acima dos passos estão a versão bem simplificada. A codificação das condições de entrada e saída é um desafio. Há desafios relacionados com a execução de comércio de dados amp (backtesting vai asssume você sempre vai ficar cheio no entanto, na vida real isso pode não acontecer). Eu não sou a favor da caixa preta, eu uso essencialmente o recurso de varredura para identificar as configurações de comércio (automatizar a identificação no passado) e observar como os eventos se desenrolam a partir daí. Eu não fiz nenhum teste de volta automatizado para opções como os dados de opção não é fácil de obter e além disso a variável são muitos. 1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Tammy Chambless Rimantas Petrauskas. Criando estratégias algorítmicas desde 2008. Co-fundador da Autotrading Academy. Tenho backtestado milhares de estratégias de negociação, principalmente para o mercado Forex, mas acho que ainda é relevante para adicionar a minha resposta aqui. Primeiro eu diria que backtest é apenas uma peça de um quebra-cabeça. Não confie apenas nos resultados do backtest. Você precisa executar centenas de backtests para distribuir aleatoriamente tamanho e simular deslizamento durante o backtest. Isto irá dizer-lhe como sua estratégia se comporta quando propagação está mudando constantemente e é maior do que você normalmente obter durante a negociação ao vivo. Então, como você vê a sua importante para executar um spread com propagação de variável que foi gravado nos dados tick tick. Se você usar o spread fixo, seus resultados de backtest podem não ser tão precisos. Eu costumo usar MetaTrader 4 para backtesting única estratégias e StrategyQuant para backtest milhares deles. Assim, quando se trata de MT4 eu sempre usar ferramentas adicionais chamado Tick Data Suite para obter uma propagação variável e 99 qualidade backtesting. Você pode encontrar meu detalhado passo a passo MT4 backtesting tutorial aqui nesta página: MT4 principalmente funciona com pares de moeda Forex, mas você também pode negociar CFD em ações. 1.4k Views middot Não é para reprodução Qual é a melhor estratégia para o comércio gap down039s de um estoque Que você prefere para backtesting estratégia de ações: Neuroshell ou Amibroker Por I039m 16, Qual é a melhor maneira de aprender a fazer 150 um dia de negociação moeda de um centavo Ações Quais são as estratégias de negociação de FIIs Como eles comércio no mercado de ações indiano Qual é a melhor estratégia de negociação quando uma empresa pública compra e vende seu próprio estoque Quais são os aplicativos móveis que eu possa usar para negociar ações na Índia
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